지난 포스팅에서는 deterministic system에서의 해밀턴 자코비 벨만 방정식(Hamilton-Jacobi-Bellman equation)에 대해 다루었다. Deterministic system에서는 시간에 대한 함수로서 상태 방정식(state equation)을 고려하지만, Stochastic system에서는 정의할 수 없는 외생변수의 영향력이 불확실성으로써 시간과 함께 모델링 된다. 여기서 이 불확실성은 랜덤 프로세스(Stochastic process)로 정의되어 시간과 함께 dynamics에 반영된다. 즉 물리적으로 정의하기 힘든 시계열 현상들에 대한 dynamical system을 정의할 때, 랜덤 프로세스가 함께 활용되어 모델링되고 이를 Stochastic system이라 정의한다. ..
