Importance Sampling은 기댓값을 계산하는 확률분포함수는 알고 있지만 표본을 생성하기 어려울 때 해당 확분포함수 대신에 표본을 생성하기가 쉬운 다른 확률 분포함수를 이용해 기댓값을 추정하는 방법이다. 즉 표본 $x$의 확률분포함수를 $p(x)$라 할 때 해당 표본에 대한 어떤 함수 $f(x)$의 기댓값은 아래와 같이 전개할 수 있게 된다는 것이다. $$ \begin{align} \Bbb{E}_{x \sim p(x)} [f(x)] &= \int_{x} p(x) f(x) dx \\ &= \int_{x} \frac{p(x)}{q(x)} q(x) f(x) dx \\ &= \Bbb{E}_{x \sim q(x)} \left [ \frac{p(x)}{q(x)} f(x) \right ] \end{align..
